Mercado Financeiro

Autor: Daniel Christian Henrique. Orientador: Newton Carneiro Affonso da Costa Júnior. Tese publicada em: Repositório Institucional da UFSC. Buscou-se nesta tese analisar em três ensaios a formação deste efeito comportamental nas negociações diárias (considerando até dez dias úteis) por períodos quadrimestrais em empresas exploradoras de carvão, ouro e cobre pertencentes, respectivamente, às bolsas de valores da Indonésia, África do Sul e Chile dentre o período de 2012 a 2016....

Autores: Lucas Fernando Lovatto, Daniel Christian Henrique e Marcus Vinícius Andrade de Lima. Publicado em: RCO/USP - Revista de Contabilidade e Organizações - Universidade de São Paulo. O propósito central deste estudo é analisar a complementaridade dos resultados de diferentes métricas de risco na composição de um Fundo de FIIs. A partir da revisão de literatura, optou-se pela adoção das métricas de risco variância e Conditional Value-at-Risk, desenvolvidas nos estudos de Markowitz (1952) e Rockafellar e Uryasev (2000, 2002), respectivamente.....

Autores: Leonardo Boechat Tavares Pereira e Daniel Christian Henrique. Artigo publicado em: IJIE - Iberoamerican Journal of Industrial Engineering. Há uma grande variedade de investimentos disponíveis no mercado, com características muito diferentes entre si. O modelo de Markowitz (1952), configurado por uma programação quadrática, possibilita gerar portfólios para cada nível de retorno esperado para a carteira, minimizando o risco representado pelo desvio-padrão....

Autor: Vinicius Corrêa de Araújo Filho. Orientador: Daniel Christian Henrique. Monografia publicada em: Repositório Institucional da UFSC. O objetivo deste estudo é testar três indicadores econômico-financeiros (juros, cotação do real e cotação do peso mexicano) e a sua relação com a cotação de ações de empresas listadas em bolsas latino-americanas cada qual com suas características específicas (endividamento e exposição à moeda estrangeira). Confrontando os resultados com hipóteses adotadas por uma gestora de fundos de investimento na construção de uma carteira....

Autor: Daniel Christian Henrique. Artigo publicado no XXVI Congresso Brasileiro de Custos. Esta pesquisa, então, teve o propósito de estudar a formação do spread médio das operações de crédito brasileiro no período de 2012 a 2015 através do impacto das taxas de captação, taxas de aplicação e taxa básica de juros (Selic) via abordagens econométricas. Ainda, atentou-se em analisar qual segmento obteve maior influência: pessoa física ou pessoa jurídica, assim como o dispêndio que o spread bancário gerou nos gastos das famílias brasileiras com o pagamento de juros no referido período.....

Autores: Daniel Christian Henrique e Daniel Gomes Videira. Artigo publicado no Congresso Internacional de Administração 2014. Foi demonstrado nesta pesquisa uma metodologia com a abordagem dos indicadores mais significativos para análises de endividamento, liquidez, rentabilidade e lucratividade empresarial que possibilita uma fácil e clara comparação com a situação de seu setor através dos índices-padrão. No término, pode-se constatar se um determinado índice da empresa analisada está em situação boa, satisfatória, razoável ou ruim....

Autores: Renan Marcelo de Souza Cadamuro e Daniel Christian Henrique. Artigo publicado no XXI SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção. Essa pesquisa aplicou o modelo de Markowitz para elaboração de carteiras oriundas exclusivamente de ações que compõem o índice IBRX-50, por se tratarem de ativos de grande liquidez, ofertando maior atratividade as aplicações. Outras três vertentes desta fronteira foram criadas....

Autor: Eugenio Carlos Ventura Nunes da Silva. Orientador: Prof. Dr. Daniel Christian Henrique. Monografia apresentada ao EPS/UFSC. Nesta investigação foi analisado o desempenho fora-da-amostra da carteira de mínima variância formada por ações presentes no índice Ibovespa, de janeiro de 2000 até dezembro de 2015....

Autor: Rafael Lopes Monteiro. Orientador: Daniel Christian Henrique Monografia publicada no EPS/UFSC. O trabalho em questão busca desmistificar tais receios e apresentar de maneira simples e direta as principais opções de investimentos da modalidade renda fixa disponíveis atualmente, visando atingir o entendimento do pequeno investidor, ou até mesmo do leigo que está buscando conhecimento para investir futuramente....

Autor: Ebran Augusto Theilacker. Orientador: Daniel Christian Henrique. Monografia apresentada ao EPS/UFSC. O presente trabalho buscou compor diversas carteiras de investimento eficientes frente à flutuação do câmbio no período 2014-2015. Para tanto, utilizou-se da análise fundamentalista, em que foram analisadas 254 ações de 19 setores, para compor o portfólio inicial com ativos de companhias financeiramente sólidas. Depois, foram avaliadas as correlações entre os níveis de exportação, importação e a cotação do dólar....

Autores: Luís Fernando Ghislandi Fretta e Daniel Christian Henrique. Artigo publicado no Congresso Internacional de Administração 2014. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a correlação entre as variações das cotações de empresas do ramo de construção civil com seu desempenho financeiro mensurado por indicadores. Foram criados dois cenários: correlação para o trimestre em análise e para o período trimestral posterior aos cálculos dos índices....

Autores: Lucas Marinho Falcão Koenig Borges, Eduardo Antônio Marçal, Daniel Christian Henrique e Artur Santa Catarina. Artigo publicado no I EINEPRO - Encontro Interestadual de Engenharia de Produção. Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma análise da situação econômico-financeira de uma indústria de capital aberto listada na B3 no período de 31/12/2006 a 30/06/2014 em 15 indicadores financeiros de uma empresa do setor de papel e celulose, com foco no seu desempenho comparativo com outras quatro grandes indústrias do mesmo setor....